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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
O presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação.
This study aims to examine whether the sovereign spread CDS of the oil exporting countries including, Brazil, Kazakhstan, Colombia, Mexico, Russia and Venezuela may be explained by the falling price of oil per barrel in the international market. Using the linear regression model taking into account the method of least squares, i use the STATA software for performing fundamental hypothesis testing. Finally held test violation of the classical regression model, with purpose to indentify events such as heteroskedasticity and autocorrelation.
This study aims to examine whether the sovereign spread CDS of the oil exporting countries including, Brazil, Kazakhstan, Colombia, Mexico, Russia and Venezuela may be explained by the falling price of oil per barrel in the international market. Using the linear regression model taking into account the method of least squares, i use the STATA software for performing fundamental hypothesis testing. Finally held test violation of the classical regression model, with purpose to indentify events such as heteroskedasticity and autocorrelation.
Descrição
Palavras-chave
Spread CDS soberano Preço do barril do petróleo Probabilidade default Regressão linear Sovereign spread CDS Price of oil barrel Default probability Linear regression