Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.14/9249
Título: Improving pairs trading
Autor: Almeida, Tiago Roquette Soares Cardoso de
Orientador: Alves, Paulo
Data de Defesa: Out-2011
Resumo: This paper tests the Pairs Trading strategy as proposed by Gatev, Goetzmann and Rouwenhorts (2006). It investigates if the profitability of pairs opening after an above average volume day in one of the assets are distinct in returns characteristics and if the introduction of a limit on the days the pair is open can improve the strategy returns. Results suggest that indeed pairs opening after a single sided shock are less profitable and that a limitation on the numbers of days a pair is open can significantly improve the profitability by as much as 30 basis points per month.
URI: http://hdl.handle.net/10400.14/9249
Aparece nas colecções:FEG - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations
R - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations

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