Publication
Machine learning, investor sentiment and stock portfolios
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Sousa, João Carlos Brogueira de | |
| dc.contributor.author | Ayati, Iles Acly | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:13:29Z | |
| dc.date.available | 2020-03-04T10:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-06 | |
| dc.date.submitted | 2019 | |
| dc.description.abstract | This paper investigates linear and non-linear relationships between a selected set of investor sentiment measures and a range of stock portfolio returns from the Kenneth French Data Library. First, I test for contemporaneous linear relationships between the features and portfolio returns, both individually and jointly. Second, I test for causal relationships using the traditional Granger causality framework as well as an alternative machine learning adaptation of said framework. The ndings show that some of these features do indeed have signi cant contemporaneous relationships with the stock portfolios. Moreover, the causality tests show that a subset of these features also seem to a ect some portfolio returns, though with varying consistency. Este artigo investiga as relações lineares e não-lineares entre medidas de sentimento dos investidores e carteiras de ações da Kenneth French Data Library. Primeiro, testo as relações lineares contempor âneas entre as medidas de sentimento e os retornos do portfólio, individualmente e em conjunto. Segundo, testo relações causais pelo o método tradicional de causalidade à Granger, bem como uma adaptação de machine learning desse método. Os resultados mostram que algumas dessas medidas têm, de fato, relações contemporâneas signi cativas com as carteiras de ações. Além disso, os testes de causalidade mostram que um subgrupo desses medidas também parece afetar alguns retornos, embora com consistência variável. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202445720 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/29815 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.title | Machine learning, investor sentiment and stock portfolios | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia | pt_PT |
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