Browsing by Author "Peixoto, Mariana Soares"
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- Estrutura temporal dos spreads dos CDS : modelização e análisePublication . Peixoto, Mariana Soares; Santos, Carlos Manuel Ferreira dosO presente trabalho pretende analisar e modelizar a inversão da estrutura temporal dos spreads dos CDS, com o intuito de perceber se o impacto dos spreads dos CDS, em momentos de crise, pode ter sentidos inversos ao longo do tempo. Para responder a esta problemática foram analisados os spreads dos CDS soberanos da Itália, através de modelos econométricos, nomeadamente com recurso ao modelo Autoregressive Distributed Lag (ADL). Neste sentido, foi concluído que os spreads podem ter influências inversas nestes períodos e desta forma os modelos ADL representam eficazmente uma estrutura temporal dinâmica, em período de crise.