Percorrer por autor "Ferraz, Miguel da Costa Ricon"
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- Análise de padrões comportamentais na entropia de mercado, comparando modelos de base linear e não linearPublication . Ferraz, Miguel da Costa Ricon; Alves, Paulo Alexandre PimentaNuma primeira abordagem, o título desta investigação pode ser interpretado como uma contradição. Isto porque, o conceito de entropia, devido à sua relação de proximidade com o caos, pode ser visto não só como a imprevisibilidade do mercado, como também, pela distorção da informação, e por este motivo não ser possível encontrar padrões. No entanto, esta investigação questiona se os mercados financeiros e a economia real não são simplesmente sistemas caóticos, ou, sistemas caóticos com uma vertente comportamental de maior preponderância em timeframes mais curtos. Ao longo deste trabalho vão ser examinados todos os conceitos incluídos no título, bem como outros que irão conferir uma perspetiva coesa e válida através uma revisão bibliográfica relevante. Esta dissertação passa pela conciliação da teoria económica relativa aos mercados financeiros com o campo da engenharia computacional. Este trabalho foca-se na capacidade de previsão das ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao mercado cambial, com o apoio da análise técnica. O âmbito deste estudo compreende a comparação da capacidade previsional de modelos lineares face aos não lineares. As teorias clássicas, associadas aos modelos lineares, pretendem embelezar as relações entre os fatores do mundo real, para que estas fiquem ao alcance da compreensão humana. Assim, com as fortes críticas à teoria clássica, nasce o interesse pela modelação não linear que alcança um poder previsional superior, como é apurado nos resultados deste estudo. Como última nota, é de salientar que todos os algoritmos utilizados neste estudo são produto do autor.