Santos, Carlos Manuel Ferreira dosPascoal, Adilson Fernando2017-03-172020-02-282016-12-152016http://hdl.handle.net/10400.14/21852O presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação.This study aims to examine whether the sovereign spread CDS of the oil exporting countries including, Brazil, Kazakhstan, Colombia, Mexico, Russia and Venezuela may be explained by the falling price of oil per barrel in the international market. Using the linear regression model taking into account the method of least squares, i use the STATA software for performing fundamental hypothesis testing. Finally held test violation of the classical regression model, with purpose to indentify events such as heteroskedasticity and autocorrelation.porSpread CDS soberanoPreço do barril do petróleoProbabilidade defaultRegressão linearSovereign spread CDSPrice of oil barrelDefault probabilityLinear regressionmaster thesis201699290