Análise empírica do modelo de risco de crédito de Jarrow e Turnbull : evidências do mercado obrigacionista denominado em euros

Matos, Carlos Eduardo de Abreu2013-06-172013-06-172001http://hdl.handle.net/10400.14/11321porAnálise empírica do modelo de risco de crédito de Jarrow e Turnbull : evidências do mercado obrigacionista denominado em eurosEmpirical analysis pf JarrowTurbull default risk model : evidence from the eurodenominated bond marketmaster thesis