A regressão de quantis e os métodos clássicos e de teoria dos extremos na estimativa do Value at Risk do risco financeiro de mercado

Bento, Clarisse José2010-07-152010-07-152003http://hdl.handle.net/10400.14/1433porA regressão de quantis e os métodos clássicos e de teoria dos extremos na estimativa do Value at Risk do risco financeiro de mercadomaster thesis