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Título: Automatic selection of indicators in a fully saturated regression
Autor: Santos, Carlos
Hendry, David F.
Johansen, Soren
Palavras-chave: Indicators
Regression saturation
Subset selection
Model selection
Data: 2008
Editora: Springer
Citação: SANTOS, Carlos; HENDRY, David F.; JOHANSEN, Soren - Automatic selection of indicators in a fully saturated regression. Computational Statistics. ISSN: 1613-9658. Vol.23 (2008) p. 317–335
Resumo: We consider selecting a regression model, using a variant of the generalto- specific algorithm in PcGets, when there are more variables than observations. We look at the special case where the variables are single impulse dummies, one defined for each observation. We show that this setting is unproblematic if tackled appropriately, and obtain the asymptotic distribution of the mean and variance in a location-scale model, under the null that no impulses matter. Monte Carlo simulations confirm the null distributions and suggest extensions to highly non-normal cases
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.14/6624
Versão do Editor: The original publication is available at www.springerlink.com
Aparece nas colecções:FEG - Artigos em revistas internacionais com Arbitragem / Papers in international journals with Peer-review

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