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Título: Impulse saturation break tests
Autor: Santos, Carlos
Palavras-chave: Indicators
Breaks
General-to-specific
Model selection
Power of tests
Data: Ago-2008
Editora: Elsevier
Citação: SANTOS, Carlos - Impulse saturation break tests. Economics Letters. ISSN 0165-1765. Vol. 98 (2008) p. 136–143
Resumo: We develop a new class of tests for breaks at unknown dates based on impulse saturation. Theoretical Power is derived for mean and variance shifts. Empirical power is close to theory results. The test performs well in both cases.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.14/6621
Versão do Editor: doi:10.1016/j.econlet.2007.04.021
Aparece nas colecções:FEG - Artigos em revistas internacionais com Arbitragem / Papers in international journals with Peer-review

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