Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.14/21852
Título: Queda de preço de petróleo e risco de países produtores : Credit Default Swap (CDS)
Autor: Pascoal, Adilson Fernando
Orientador: Santos, Carlos Manuel Ferreira dos
Palavras-chave: Spread CDS soberano
Preço do barril do petróleo
Probabilidade default
Regressão linear
Sovereign spread CDS
Price of oil barrel
Default probability
Linear regression
Data de Defesa: 15-Dez-2016
Resumo: O presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação.
O presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação.
URI: http://hdl.handle.net/10400.14/21852
Aparece nas colecções:FEG - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations
R - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations



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