Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.14/10113
Título: Herding through the tails?
Autor: Pinto, André Santos
Orientador: Faias, José
Data de Defesa: 17-Set-2012
Resumo: This paper investigates institutional herding for extreme event-days in the US stock market between 2000 and 2010. We show that, for more extreme return’ stocks, abnormal returns and abnormal turnover are strongly linked to institutional ownership. Six month post-event performance show evidence of overreaction and underreaction by institutions on the event-days, consistent to findings related to informational cascades and the uncertain information hypothesis.
URI: http://hdl.handle.net/10400.14/10113
Aparece nas colecções:FCEE - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations
R - Dissertações de Mestrado / Master Dissertations

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Herding through the tails.pdf1,68 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.